전략 추적
2일 기록후보 전략도 매일 함께 돌려 성과와 상관을 기록합니다. 국면이 바뀌면 순위가 바뀌므로 “폐기” 대신 계속 추적합니다. 승격 조건이 충족되면 검토 대상으로 표시됩니다.
승격 검토
운용 4
채택 3개를 1/3씩 합성해 하나의 계좌로 운용.
실제 운용 대상.
목표 변동성 10%에 맞춰 노출을 조절한다.
롤링 중앙 Calmar 0.76으로 단일 전략 중 최고.
12·6개월 수익이 모두 양수인 자산만. 전부 음수면 현금.
상관 0.63으로 가장 낮다. 빼면 Calmar가 0.07 떨어져 모든 구간에서 필수로 나왔다.
SPY·QQQ를 코어로 깔고 모멘텀 상위 섹터를 위성으로 얹는다.
앙상블의 수익 엔진. 단독 CAGR 10.5%로 가장 높다.
후보 4
지금은 운용에 들어가지 않지만 계속 추적합니다. 비교 대상이 없으면 운용 전략을 평가할 수 없습니다.
과매도 반등을 노리는 며칠짜리 스윙.
성과 대부분이 SPY 대기분에서 나왔다. 순수 스윙 기여는 CAGR 0.88%에 불과했다.
승격 조건 · 대기 없이(idle_park_ratio=0) CAGR이 3%를 넘으면
모두가 팔 때 산다. 하락장에서도 급락 직후 진입.
상관 0.27로 가장 낮지만 수익 2.41%로 부족. 분산 효과가 수익 희석을 못 이긴다.
승격 조건 · CAGR이 4%를 넘거나, 하락장이 길어져 조합 Calmar를 개선하면
자산군 간 상대 강도로 순위를 매겨 상위를 담는다.
상관 0.86. 상대 강도 상위는 결국 오르는 자산이라 절대 모멘텀과 같은 것을 고른다.
승격 조건 · 방어형과의 상관이 0.6 아래로 떨어지면
역변동성 + 상관 조정 자산배분.
코어새틀라이트와 중복. 둘 다 추세 기반 롱이라 같은 시점에 같은 방향으로 움직인다(상관 0.83).
승격 조건 · 코어새틀라이트와의 상관이 0.6 아래로 떨어지면