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변동성 타겟팅운용2026-09-23 시작 · 2일차
평가액
5,000만
원금 5,000만
수익률
0.00%
+0원
최대낙폭
0.00%
투자 0%현금 100%체결 0건
어떻게 판단하나
목표 변동성 10%에 맞춰 노출을 조절한다.
롤링 중앙 Calmar 0.76으로 단일 전략 중 최고.
백테스트 21년 — CAGR 7.35%MDD -13.7%상관 0.92
보유 현황
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1건이 체결 대기 중입니다.
체결 대기
2026-09-28매수SPY41.9주4,396만
변동성 11% -> 목표노출 88% (현재 0%)
매매 기록
아직 체결 내역이 없습니다